Estratégias Baseadas no Indicador de Volume de Saldo Marcus Holland 12 de fevereiro de 2013 06:04 ET Seja o primeiro a comentar Se você precisa comparar os fluxos de volume e preço para qualquer ativo durante um período de tempo selecionado, então você pode usar o On Indicador - Balance-Volume (OBV) para executar esta tarefa. O OBV foi inventado por Joe Granville em 1962, quando ele publicou sua filosofia OBV completa em sua publicação Como ler o mercado de ações. Você descobrirá que o OBV é considerado como o indicador de momento mais reverenciado e funciona usando as inter-dependências do preço, volume e momento de um ativo. Basicamente, você precisa entender que, se o preço de um ativo registrar um fechamento diário mais alto do que a leitura anterior, o OBV considerará todos os dias negociados como um volume superior. Por outro lado, se o preço termina no dia colocando um valor diário mais baixo, então esse dia de negociação é considerado como um volume descendente. Como tal, a linha principal OBV é criada pela soma cumulativa de todos esses valores de volume negativos e positivos. Você pode detectar esses conceitos no diagrama acima. Você precisa entender que o OBV pode estar prevendo uma possível reversão de preço quando suas leituras mudam de direção, como Granville descobriu durante sua extensa pesquisa. Você pode identificar este efeito no meio do diagrama acima quando o OBV começar a subir, sinalizando o fim do canal de arrasto atual. Muito importante, o preço de um ativo geralmente começará a rastrear o OBV após suas leituras alterarem a direção. Consequentemente, o OBV é muito útil para identificar o nascimento de tendências. Por exemplo, se OBV começar a postar uma sequência de altos e picos mais altos, você deverá considerar a possibilidade de instigar uma nova posição longa usando o ativo aplicável. Alternativamente, se OBV começar a gravar uma série de mínimos e baixos descendentes, você avalia esse desempenho como um alerta para vender. Além disso, você pode identificar se os negócios de qualidade estão se desenvolvendo quando as leituras do OBV começam a divergir do preço porque o OBV se concentra em rastrear as tendências dos ativos. Você também deve observar que Granville informou que, se a OBV começar a produzir valores declinantes dentro de uma tendência de alta, então um topo de mercado pode estar se formando, à medida que a pressão de compra começa a diminuir. Sob tais circunstâncias, você não deve prever que a ação do preço continue a subir por muito mais tempo, pois uma reversão de preços pode ocorrer em breve. Granville também instruiu uma seqüência similar de eventos para tendências de baixa, exceto que você precisa observar o OBV para começar a gerar uma sequência de valores crescentes. Além disso, ele informou que seu OBV produzirá seu melhor desempenho ao ajudá-lo a identificar tendências de enfraquecimento quando for usado com a média móvel de 20 períodos. Você será capaz de detectar esses eventos mais facilmente, observando toda vez que essa média móvel cruzar a linha OBV. Você deve entender que o OBV é considerado um dos indicadores de momentum mais simples de implantar. Caso você testemunhe divergências entre a leitura do OBV e o preço, então você deve esperar que uma reversão de preço possa acontecer em breve. Além disso, se você detectar a direção de alteração de OBV após seguir o preço de um ativo por um período de tempo prolongado, será necessário considerar tal desenvolvimento como um sinal para ativar uma nova posição. Muitos investidores usam o OBV para ajudar a confirmar as recomendações de suas estratégias de fuga. Isso ocorre porque o OBV adquiriu uma boa reputação ao detectar quando o preço está prestes a mudar de direção. A principal razão pela qual as estratégias de fuga são tão favorecidas pelos comerciantes é que elas produzem oportunidades para iniciar novas posições no nascimento de novas tendências. Esses locais são muito valiosos para serem detectados porque você poderá, então, instigar novos negócios com grande potencial de lucro, mas exibindo menor exposição ao risco. O próximo diagrama ilustra um exemplo. Os breakouts são gerados após o preço perfurar os níveis de suporte ou resistência de uma caixa de consolidação. No diagrama acima, os preços quebram acima da resistência para criar uma nova tendência de alta, produzindo uma excelente oportunidade de compra. No entanto, em vez de abrir uma nova posição imediatamente, você pode consultar o indicador OBV. Se esta ferramenta também estiver exibindo leituras que agora estão aumentando em valor, então você terá atingido a confirmação adicional para ativar um novo comércio longo. No Volume do Saldo O indicador No Saldo de Volume (OBV) foi desenvolvido por Joseph Granville e é explicado em seu livro. Granvilles Nova estratégia de cotação do mercado acionário diário para lucro máximo. On Balance Volume tenta medir o nível de acumulação ou distribuição, comparando movimentos de volume a preço. O volume é adicionado ao indicador se o preço de fechamento subir e subtrair se o preço de fechamento for abaixado. Nenhum ajuste é feito se o preço de fechamento não for alterado. On Balance Volume deve ser usado em conjunto com outros indicadores. Durante um longo período de vigília do mercado para uma subida ou descida On Balance Volume: A subida de OBV alerta para uma fuga ascendente. OBV em queda alerta para uma fuga para baixo. Um aumento no Balanço de Volume confirma uma tendência de subida e uma queda de OBV confirma uma tendência de descida. A divergência de alta entre OBV e preço adverte de fundos de mercado. A divergência baixista entre o OBV e o preço alerta para o topo do mercado. Passe o mouse sobre legendas de gráficos para exibir sinais de negociação. O preço é negociado durante o mês de março antes de ocorrer uma divergência de baixa. O sinal é bastante fraco - o preço faz uma alta igual enquanto o On Balance Volume faz uma baixa alta. O sinal em 1 parece ter sido incorreto - aumentos de preço para um pico mais alto - mas uma divergência tripla muito mais forte (o preço aumenta mais alto enquanto o OBV faz uma baixa mais alta) sinaliza fraqueza. Uma outra divergência de baixa ocorre - o preço faz uma alta igual e o OBV faz uma baixa mais alta. Logo depois, o preço cai drasticamente. Consulte o Painel de Indicadores para obter instruções sobre como configurar o volume no balanço. Para alterar as configurações padrão - Editar Configurações do Indicador. OBV: Indicador Perfeito para Todos os Mercados Analista de Negociação Profissional, O volume em balanço (OBV) é um indicador avançado comprovadamente eficaz que permite que os comerciantes localizem pontos de virada e sinais válidos em uma ampla variedade de mercados e prazos. Para a maioria dos analistas técnicos, o volume desempenha um papel importante. Infelizmente, simplesmente comparar o volume de um dia para uma média de três meses não indica muito se o dinheiro está fluindo para dentro ou para fora de um determinado mercado ou ação. No final dos anos 70, meu pai me deu um livro de Joseph Granville intitulado Granvilles New Strategy of Daily Marketing Timing Maximum Lucro. Alguns anos depois, encontrei o Granvillersquos no volume de balanço (OBV) do Compu Trac, um dos primeiros programas de software de análise técnica. Eu fui enganchado rapidamente no OBV. Dos exemplos a seguir, bem como da minha coluna diária de Gráficos no Google Play, acho que você verá por que esse é meu indicador favorito para todos os mercados. Joe desenvolveu o OBV como uma maneira de determinar se o dinheiro inteligente estava comprando ou vendendo. É calculado mantendo um total em andamento dos valores de volume e, em seguida, adicionando o volume se o fechamento foi maior que o período anterior ou subtraindo o volume se o preço de fechamento foi menor. Se você estiver fazendo isso em uma planilha, como o Excel, o volume inicial pode ser arbitrário, pois é o padrão do OBVmdashnot que é o número absoluto que é importante. Quando visto em uma base mensal ou semanal, isso pode ser muito útil para identificar as principais tendências. Desde o início, analisei o OBV da mesma forma que analisaria um gráfico de preços. Eu usei linhas de tendência, médias móveis e análise de suporte / resistência para determinar se o OBV era positivo ou negativo. A análise da divergência foi sempre muito importante, embora as divergências nem sempre sejam observadas em todos os pontos de virada importantes. Como no meu trabalho inicial sobre o Índice de Força Relativa (RSI) de Welles Wilderrsquos, era fundamental usar a análise de divergência em múltiplos intervalos de tempo para gerar sinais válidos. Em maio de 1985, minha análise do OBV nas principais moedas foi fundamental para ajudar a identificar os principais fundos em moedas como o marco alemão (DMK) e o franco suíço (CHF) e, portanto, o topo do dólar americano (USD). Na época, a maioria dos principais economistas esperava que o dólar permanecesse forte por alguns anos. O dólar chegou ao fundo em novembro de 1980 com a eleição de Ronald Reagan. Clique para ampliar Em uma aparição de 21 de maio de 1985 na Financial News Network, um precursor da CNBC, eu discuti um gráfico muito semelhante ao acima do contrato de futuros do marco alemão negociado na CME. Em minha adaptação inicial do OBV, eu também adicionei uma média móvel ponderada de 21 períodos (WMA) do OBV, que é plotada em verde. O gráfico semanal mostra que o DMK estava em uma tendência de baixa bem estabelecida (linha a) a partir de 1982, já que estava caindo em valor em relação ao dólar americano. Em 1984, o declínio se acelerou, caindo 25 para uma baixa de 0,2881, ou 3,47 DMK por USD. Em comparação, no início de 1984, eram 2,5 DMK por USD. Durante este declínio, o OBV subiu várias vezes à sua média móvel ponderada em declínio. Então, em março de 1985, o OBV moveu-se acima de sua média móvel ponderada e quebrou sua tendência de baixa, linha c. O WMA se achatou nas próximas seis semanas antes de começar a subir. Em várias tentativas, o OBV não conseguiu romper a resistência (linha d). Com o OBV agora acima de sua média móvel ponderada crescente e confirmando sinais de alta na análise do CHF e da libra esterlina (GBP), sugeriu que essas moedas haviam chegado ao fundo. Os estudos técnicos diários foram positivos nas moedas durante vários meses, e isso foi outro negativo para o dólar. O OBV superou sua resistência, linha d, em 5 de julho de 1985 (linha a). Uma semana depois, o DMK também rompeu sua resistência correspondente, linha d. Esta é uma das razões pelas quais considero que o OBV é um indicador tão valioso, já que muitas vezes leva os preços em um ou mais períodos. Obviamente, isso pode tornar o risco / recompensa em novas posições muito mais favoráveis. O DMK testou sua tendência de baixa (linha a) em agosto e teve um recuo acentuado de três semanas. Durante esse período, o OBV ficou muito mais forte, pois se manteve bem acima de sua média móvel ponderada crescente. No final de setembro, as nações do G5 se reuniram em um final de semana no Plaza Hotel em Nova York e concordaram em desvalorizar o dólar. Como você pode ver no gráfico acima, o futuro do DMK ficou mais alto e acelerou para cima, já que houve uma intervenção concertada para reduzir o dólar. No início de 1988, o DMK mais do que duplicou. PRÓXIMO: Aplicação da análise OBV em outros mercados Postar um comentário Próximas conferências Entre em contato conosco
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